Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KOBİ Kredileri ile İhracat ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Ampirik Analizi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3291 - 3302, 31.12.2017

Öz

Bu çalışmada, reel sektörün önemli gücü olan KOBİ(Küçük ve Orta Boy İşletmeler)’lere bankalarca sağlanan KOBİ kredileri(KOBID), ihracat(EXPD) ve kredi faiz oranı(TIC) arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Araştırma değişkenleri arasındaki nedenselliği belirlemede önce Genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller – ADF) birim kök testi ile değişkenlerin durağanlığı, Johansen eş bütünleşme testi ile uzun dönemli ilişkinin varlığı ve Granger testi ile de nedensellik ilişkisi belirlenmek amacıyla 2009:01-2017:05 dönem veri seti analiz edilmiştir.Nedensellik analizi sonuçlarında Faiz Oranı ileKOBİ Kredileri veİhracat ile KOBİ Kredileri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Eşbütünleşme analizinde KOBİ Kredileri, ihracat ve kredi faiz oranı arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Alimi, O.Y. & Yinusa, O. (2016). SME credit financing, financial development abd economic growth in Nigeria. African Journal of Economic Review, 4(2), 1-15.(https://www.ajol.info/index.php/ajer/article/view/136033)
  • Ayrıçay, Y.&Kök, D. (2009). KOBİ’lerin finansmanında kredi kullanım düzeyini etkileyen faktörler: Kahramanmaraş Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 109-131.
  • Bayraktaroğlu, H., Karaman, D. & Kalkan, A. (2015). KOBİ’lere sağlanan teşviklerin ihracatperformansına katkısı: Antalya organize sanayi bölgesinde bir uygulama. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(31), 89-108.
  • BDDK. (2017). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Mart 2017, BDDK Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı, İstanbul.(https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16031tbs_temel_gostergeler_raporu_mart_2017.pdf)
  • Ceylan, A.& Korkmaz, T. (2012). İşletmelerde Finansal Yönetim, Gözden Geçirilmiş 12.Basım, Bursa:Ekin Basım Yayın Dağıtım.
  • Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, (74), 427-431.
  • Engle, R.F. & Granger C.W.J.(1987). Co-integration and Error Correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
  • Erdoğan, A. İ. (2017). Bankaların KOBİ kredileri uygulamaları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 241-249.
  • Fidan, M. M. (2011). KOBİ kredi piyasasında asimetrik bilgi ve ahlaki tehlike: Laleli Örneği. Maliye Finans Yazıları, 25(90), 41-57.
  • Granger, C. & Wayne. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438.
  • Gujarati, D.N. (1999). Temel Ekonometri (Çev.Ümit ve Gülay Şenesen), İstanbul:Literatür Yayıncılık.
  • Güneş, R.& Uğur, A. (2007). KOBİ’lerin ihracatfinansmanında Eximbank kredileri: Malatya ilinde bir araştırma.Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 21-40.
  • Jenkins, H.& Hossain, M. (2017). An analysis of the macroeconomic conditions required for SME lending: Evidence from Turkey and other emerging market countries. Panoeconomicus, 64(1), 77-92.
  • Johansen, S. & Juselius, S. (1990), Maximum likelihood estimation and inference on cointegratıon with applications to the demand for Money. Oxford Buletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
  • Şahin, A. & Doğukanlı, H. (2014). Yabancı bankaların KOBİ kredilerine etkileri: Türkiye için bir inceleme. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 8(2), 39-73.
  • TÜİK.(2016). TUİK Haber Bülteni, Sayı:21540, 25 Kasım 2016.(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21540)
  • Ulaş, D. (2017). KOBİ’lerin yabancı pazarlara açılmada kullandıkları stratejiler. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 179-204.
  • Yüksel, S.& Adalı, Z. (2017). Farklı kredi türlerinin ekonomik büyümeye olan etkisinin belirlenmesi: Toda yamamoto analizi ile Türkiye üzerine bir uygulama. Politik Ekonomik Kuram, 1(1), 1-21.
  • www.bddk.gov.tr
  • www.tuik.gov.tr
  • www.tcmb.gov.tr

Empirical Analysis of Casual Relationship Between SME Loans with Exports and Interest Rate

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3291 - 3302, 31.12.2017

Öz

In this study, the causality relation between SME loans (KOBID), export (EXPD) and loan interest rate (TIC) provided to banks with SMEs (Small and Medium Sized Enterprises) In order to determine the causality between the research variables, the stationarity of variables with the Augmented  Dickey-Fuller (ADF) unit root test, the existence of a long-term relationship with the Johansen cointegration test and the causality relationship with the Granger test were determined 2009: 01-2017: 05 the period data set was analyzed. In the results of the causality analysis, it was determined that there is a relationship between Interest Rate and SME Loans and Exports and SME Loans. In the cointegration analysis, it has been determined that there is a long-term relationship between SME Loans, export and loan interest rates.

Kaynakça

  • Alimi, O.Y. & Yinusa, O. (2016). SME credit financing, financial development abd economic growth in Nigeria. African Journal of Economic Review, 4(2), 1-15.(https://www.ajol.info/index.php/ajer/article/view/136033)
  • Ayrıçay, Y.&Kök, D. (2009). KOBİ’lerin finansmanında kredi kullanım düzeyini etkileyen faktörler: Kahramanmaraş Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 109-131.
  • Bayraktaroğlu, H., Karaman, D. & Kalkan, A. (2015). KOBİ’lere sağlanan teşviklerin ihracatperformansına katkısı: Antalya organize sanayi bölgesinde bir uygulama. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(31), 89-108.
  • BDDK. (2017). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Mart 2017, BDDK Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı, İstanbul.(https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16031tbs_temel_gostergeler_raporu_mart_2017.pdf)
  • Ceylan, A.& Korkmaz, T. (2012). İşletmelerde Finansal Yönetim, Gözden Geçirilmiş 12.Basım, Bursa:Ekin Basım Yayın Dağıtım.
  • Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, (74), 427-431.
  • Engle, R.F. & Granger C.W.J.(1987). Co-integration and Error Correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
  • Erdoğan, A. İ. (2017). Bankaların KOBİ kredileri uygulamaları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 241-249.
  • Fidan, M. M. (2011). KOBİ kredi piyasasında asimetrik bilgi ve ahlaki tehlike: Laleli Örneği. Maliye Finans Yazıları, 25(90), 41-57.
  • Granger, C. & Wayne. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438.
  • Gujarati, D.N. (1999). Temel Ekonometri (Çev.Ümit ve Gülay Şenesen), İstanbul:Literatür Yayıncılık.
  • Güneş, R.& Uğur, A. (2007). KOBİ’lerin ihracatfinansmanında Eximbank kredileri: Malatya ilinde bir araştırma.Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 21-40.
  • Jenkins, H.& Hossain, M. (2017). An analysis of the macroeconomic conditions required for SME lending: Evidence from Turkey and other emerging market countries. Panoeconomicus, 64(1), 77-92.
  • Johansen, S. & Juselius, S. (1990), Maximum likelihood estimation and inference on cointegratıon with applications to the demand for Money. Oxford Buletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
  • Şahin, A. & Doğukanlı, H. (2014). Yabancı bankaların KOBİ kredilerine etkileri: Türkiye için bir inceleme. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 8(2), 39-73.
  • TÜİK.(2016). TUİK Haber Bülteni, Sayı:21540, 25 Kasım 2016.(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21540)
  • Ulaş, D. (2017). KOBİ’lerin yabancı pazarlara açılmada kullandıkları stratejiler. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 179-204.
  • Yüksel, S.& Adalı, Z. (2017). Farklı kredi türlerinin ekonomik büyümeye olan etkisinin belirlenmesi: Toda yamamoto analizi ile Türkiye üzerine bir uygulama. Politik Ekonomik Kuram, 1(1), 1-21.
  • www.bddk.gov.tr
  • www.tuik.gov.tr
  • www.tcmb.gov.tr

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet APAN (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
orcid.org/0000-0001-9471-4810
Türkiye


Mehmet İSLAMOĞLU
orcid.org/0000-0002-4416-0888
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 23 Kasım 2017
Kabul Tarihi 27 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Apan, M. & İslamoğlu, M. (2017). KOBİ Kredileri ile İhracat ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Ampirik Analizi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 3291-3302 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/357405
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.